La méthode Kelly Criterion

24 août 2015

Qu’est ce que le Kelly Criterion

Le Kelly Criterion (ou critère de Kelly) est une technique du scientifique américain John Larry Kelly. Cette méthode lorsqu’elle est appliquée aux paris sportifs a pour but de gérer au mieux son capital. En effet, cette stratégie consiste à déterminer la montant de sa mise en fonction de la probabilité estimée que l’événement se réalise.

En cela, on se rapproche de la notion de valuebet . Car dans les deux cas on estime la probabilité que telle ou telle équipe l’emporte. Et on compare cette probabilité avec le niveau de la cote, pour déterminer s’il y a value ou non
En fait la principale différence ici c’est qu’en plus de cette probabilité que vous estimerez, la mise sera également déterminée par la hauteur de la cote. En clair, vous réduirez votre mise si la cote est plus élevée.< /p>

La formule magique

Cette méthode purement mathématique se matérialise sous la formule (cote x probabilité – 1) / (cote – 1) x 100 ( pour obtenir un pourcentage). Peut-être que formulé comme ça, pour vous c’est du chinois.

En fait il n’y a qu’une seule chose à comprendre. Le critère de Kelly consiste grâce à un calcul à comparer :
-La probabilité que vous estimez qu’un événement se réalise
-Avec la probabilité calculée le bookmaker.

Un exemple concret

methode critere kelly

Dans l’exemple ci-dessous la cote de Lille est de 1,50 pour ce match de ligue 1. Or suite à votre analyse détaillée du match, vous pensez que Lille a 75 % de chance de l’emporter.

Si l’on calcule la mise optimale grâce au Kelly Criterion nous avons :
(1,5 x 0,75 – 1) /(1,5 – 1) x100 = 0,125 / 0,5 x 100= 25 %.

Selon cette technique vous devriez miser 25 % de votre bankroll sur ce pari. Cela semble beaucoup pour un pari dont vous n’êtes pas non plus totalement sûr et là on touche aux limites de ce critère.

Les limite du Kelly Criterion : incompatible avec une gestion de bankroll

L’exemple précédent l’illustre très bien, cette méthode ne permet pas de gérer de façon rigoureuse et prudente sa bankroll. L’un des critères fondamentaux d’une bonne gestion de son budget en paris sportifs est de ne pas dépasser 5 % de sa bankroll par mise.

Imaginez que vous perdiez le pari, vous perdriez 25 % de votre bankroll ce qui évidemment est pratiquement irrattrapable. Si on pourrait le rattaper en catastrophe, en prenant d’énormes risques, faire des all-in. Mais bon là, en faisant ça vous finirez encore plus dans le rouge.

La méthode de l’indice de confiance

C’est donc une méthode qu’il ne faut pas appliquer en l’état. Néanmoins l’idée de déterminer la taille de sa mise en fonction de la probabilité que l’événement se réalise est excellente. Il suffit simplement de déterminer sa mise en fonction d’un indice de confiance.

On peut déterminer par exemple que la note maximale de cet indice de confiance, correspondrait à la mise maximale de 5 % de votre capital. Si on part avec un barème de notation sur 5. Dès lors Si vous avez une confiance de 3/5 dans un pari. Et bien vous miserez 3 % de votre bankroll.

C’est vraiment la méthode que nous vous conseillons, car c’est celle-là qui vous permet de gérer correctement vos mises. Il vous faut garder cette rigueur, sinon vous prenez le risque de retomber à zéro euro de bankroll.

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