La méthode Kelly Criterion

24 août 2015

Qu’est ce que le Kelly Criterion

Le Kelly Criterion (ou critère de Kelly) est une technique du scientifique américain John Larry Kelly. Cette méthode lorsqu’elle est appliquée aux paris sportifs a pour but de gérer au mieux son capital. Elle consiste à déterminer la montant de sa mise en fonction de la probabilité estimée que l’événement se réalise, en ça cela la rapproche d’un valuebet .
La différence ici c’est qu’en plus de cette probabilité que vous estimerez, la mise sera également déterminée par la hauteur de la cote.

Cette méthode purement mathématique se matérialise sous la formule (cote x probabilité – 1) / (cote – 1) x 100 ( pour obtenir un pourcentage)

Un exemple concret

methode critere kelly

Dans l’exemple ci-dessous la cote de Lille est de 1,50 pour ce match de ligue 1, or suite à une analyse détaillée du match vous pensez que Lille a 75 % de chance de l’emporter.

Si l’on calcule la mise optimale grace au Kelly Criterion nous avons :
(1,5 x 0,75 – 1) /(1,5 – 1) x100 = 0,125 / 0,5 x 100= 25 %.

Selon cette technique vous devriez miser 25 % de votre bankroll sur ce pari, cela semble beaucoup pour un pari dont vous n’êtes pas non plus totalement sûr et là on touche aux limites de ce critère

Les limite du Kelly Criterion : incompatible avec une gestion de bankroll

L’exemple précédent l’illustre très bien, cette méthode ne permet pas de gérer de façon rigoureuse et prudente sa bankroll. L’un des critères fondamentaux d’une bonne gestion de son budget en paris sportifs est de ne pas dépasser 5 % de sa bankroll par mise.
Imaginez que vous perdiez le pari, vous perdriez 25 % de votre bankroll ce qui évidemment est pratiquement irratrapable à moins de prendre d’énormes risques qui potentiellement vous mettront encore plus dans le rouge.

La méthode de l’indice de confiance

C’est donc une méthode qu’il ne faut pas appliquer en l’état, néanmoins l’idée de déterminer la taille de sa mise en fonction de la probabilité que l’événement se réalise est excellente. Il suffit simplement de déterminer sa mise en fonction d’un indice de confiance, la note maximale de cet indice correspondrait à la mise maximale de 5 % de votre capital. On peut par exemple déterminer un barème sur 5, dès lors pour un pari dans lequel on place une confiance de 3, on misera dès lors 3 % de sa bankroll.

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